Корреляция валютных пар

Каждый, кто хочет научиться успешно торговать на рынке Форекс, понимает, как важно понимать зависимость в движении валютных пар относительно друг друга. Понимание процессов движения валют невероятно полезно для любого трейдера, как новичка, так и профессионала. Более того, стать экспертом в данной области просто невозможно, без знания корреляции валютных пар.

Дело в том, что все процессы, происходящие на международном рынке валют, так или иначе, связаны между собой. В условиях сегодняшнего Форекса нет ни единой валюты, которая бы двигалась по графику самостоятельно. Все зависят от всех. При этом, если мы будем знать правила этих взаимосвязей, то сможем более точно предугадать поведение рынка и эффективнее прогнозировать движение конкретной валютной пары.

Как определить корреляцию пары валют, проще говоря, их зависимость друг от друга? Корреляция представляет собой отношение двух ценных бумаг, при этом отношение – статическое. У корреляции имеется коэффициент, он так и называется «Коэффициент корреляции». Его значения колеблются в пределах: от плюс единицы до минус единицы.

Читается это следующим образом. Если корреляция между валютами равна +1 – это значит, что пара жёстко привязана друг к другу. То есть выбранные валюты в отрезке времени движутся в одном направлении. Соответственно, наоборот, если корреляция = -1, значит, за выбранный промежуток времени пары всегда идут в разных направлениях.

Чтобы рассчитать коэффициент корреляции, нам потребуется:
1. Выбрать валютные инструменты, которыми будет проводиться анализ.
2. Определиться с временным отрезком, на котором мы будем измерять корреляцию.
3. Создать небольшую таблицу с двумя колонками для каждой валюты.
4. Под любой из колонок прописываем корреляционную функцию или просто CORREL.
5. Выделяем промежуток времени, через запятую. В итоге должна получиться формула типа: CORREL (А3:А60, В3:В60).
6. Полученное в результате вычислений значение и является нашим коэффициентом корреляции (оно должно быть в промежутке от -1 до +1).

Что даёт нам коэффициент корреляции двух валютных пар? Знание коэффициента корреляции бережёт нас от грубых ошибок при входе на рынок. К примеру, зная, что две пары движутся в разные стороны, мы, с определённой долей вероятности, можем предположить их дальнейшее движение и совершить нужную нам сделку, а не интуитивную попытку угадать тренд.

В данном случает, имеет смысл поговорить ещё об одном важном элементе торговли на Форексе – о диверсификации рисков. Именно этот инструмент позволит нам значительно снизить риск потери части инвестиционного портфеля, при этом, лишь слегка понизив его доходность.

Изучите показатели корреляции всех валютных пар, выберите наиболее прогнозируемые и заключайте сделки по ним, при этом диверсифицируя (разделяя) собственные риски.